近日，農(nóng)發(fā)行自主研發(fā)的市場風(fēng)險管理系統(tǒng)順利投產(chǎn)上線，涵蓋估值管理、資本計量、限額管理、風(fēng)險監(jiān)測、壓力測試等功能。該系統(tǒng)的投產(chǎn)上線，將有效滿足資本新規(guī)市場風(fēng)險計量最新要求，標(biāo)志著農(nóng)發(fā)行市場風(fēng)險管理邁入專業(yè)化、信息化、智能化的新階段。
2023年11月26日，國家金融監(jiān)督管理總局印發(fā)《商業(yè)銀行資本管理辦法》，對市場風(fēng)險資本計量提出更為嚴(yán)格精準(zhǔn)的要求，突出市場風(fēng)險資本計量的前瞻性和差異性。農(nóng)發(fā)行積極落實，主動作為，廣泛調(diào)研，提前規(guī)劃建設(shè)市場風(fēng)險管理系統(tǒng)助推資本新規(guī)落地實施。目前，銀行同業(yè)正處于國產(chǎn)化信創(chuàng)轉(zhuǎn)型的過渡階段，面對產(chǎn)品原型較少、風(fēng)險模型復(fù)雜、人員少、任務(wù)重等困難，總行風(fēng)險管理部、軟件開發(fā)中心、信息科技部等部門通力合作，敢于擔(dān)當(dāng)，守正創(chuàng)新，聚焦重點任務(wù)，積極探索研發(fā)，確保市場風(fēng)險管理系統(tǒng)如期建成、順利上線。一是全面升級市場風(fēng)險計量方法和標(biāo)準(zhǔn)。系統(tǒng)通過模型精準(zhǔn)估值并逐筆測算不同情景下風(fēng)險敏感度資本、違約風(fēng)險資本和剩余風(fēng)險附加資本，為農(nóng)發(fā)行實施市場風(fēng)險計量標(biāo)準(zhǔn)法奠定良好基礎(chǔ)。二是全面集成風(fēng)險估值分析模型。構(gòu)建利率平價、Var值分析、情景分析等多種風(fēng)險模型，開展大數(shù)據(jù)分析，測算資產(chǎn)組合的潛在最大損失，模擬市場風(fēng)險敞口及承壓情況，估算極端不利情況可能造成的潛在損失，切實提高前瞻性風(fēng)險防控水平。三是全面推進(jìn)風(fēng)險管理智能化。市場風(fēng)險管理系統(tǒng)接入前臺業(yè)務(wù)及后臺財務(wù)數(shù)據(jù)，自動抽取、及時監(jiān)測各項業(yè)務(wù)及綜合頭寸明細(xì)，靈活配置交易、風(fēng)險、止損限額指標(biāo)，智能生成各項風(fēng)險報告，實現(xiàn)市場風(fēng)險全業(yè)務(wù)覆蓋、全流程管理。
下一步，風(fēng)險管理部將加強市場風(fēng)險管理系統(tǒng)功能宣介，強化推廣運用，完善系統(tǒng)功能，促進(jìn)市場風(fēng)險管理提質(zhì)增效，為全行高質(zhì)量發(fā)展保駕護(hù)航。
