農(nóng)發(fā)行信貸風(fēng)險監(jiān)控系統(tǒng)定位于服務(wù)新一代信貸管理系統(tǒng)（以下簡稱“新信貸系統(tǒng)”）“生產(chǎn)+智控+決策”中的“智控”板塊，與生產(chǎn)系統(tǒng)緊密交互，為信貸管理人員提供風(fēng)險信息參考、決策支持和管理工具，為信貸業(yè)務(wù)人員提供自動風(fēng)險信息監(jiān)測和風(fēng)險報送渠道。信貸風(fēng)險監(jiān)控系統(tǒng)推動新信貸系統(tǒng)信貸風(fēng)險管理從“事后被動控”向“事前主動防”的轉(zhuǎn)變，助力農(nóng)發(fā)行信貸風(fēng)險治理提質(zhì)增效。
一是數(shù)據(jù)驅(qū)動。能夠根據(jù)風(fēng)險監(jiān)測需要和數(shù)據(jù)情況，按不同頻率掃描內(nèi)外部數(shù)據(jù)，充分挖掘數(shù)據(jù)資產(chǎn)價值，提取風(fēng)險信息。二是智能監(jiān)控。通過構(gòu)建涵蓋規(guī)則、場景、深度學(xué)習(xí)等類型的信貸監(jiān)控模型庫，實現(xiàn)覆蓋“客戶、業(yè)務(wù)、機(jī)構(gòu)、區(qū)域、人員”五維風(fēng)險的自動化、智能化監(jiān)控，初步實現(xiàn)“前瞻性”信貸風(fēng)險防控。三是系統(tǒng)管理。從總體層面支持“五維”風(fēng)險的閉環(huán)管理，從客戶層面支持潛在風(fēng)險客戶分類分層管理、信貸大戶風(fēng)險會商診斷，以客戶風(fēng)險畫像、關(guān)聯(lián)關(guān)系探查、多維風(fēng)險視圖為信貸管理和業(yè)務(wù)人員提供決策支持，形成系統(tǒng)性風(fēng)險管控手段。四是快速反應(yīng)。通過智能化系統(tǒng)，實現(xiàn)“自上而下”的風(fēng)險核實反饋和“自下而上”的風(fēng)險報告功能，自動生成風(fēng)險跟蹤督辦信息，建立風(fēng)險信息共享機(jī)制，推動各級行及時發(fā)現(xiàn)、識別和報告風(fēng)險，形成風(fēng)險化解合力。五是強(qiáng)化管控。與生產(chǎn)系統(tǒng)的控制功能形成互補(bǔ)，將信貸監(jiān)控政策制度的管理要求內(nèi)嵌于系統(tǒng)，做實信貸關(guān)鍵環(huán)節(jié)風(fēng)險管控，實現(xiàn)由“人控+流程控”向“智能控”轉(zhuǎn)變。
經(jīng)安徽、山東等11家分行近1年的試運(yùn)行，信貸風(fēng)險監(jiān)控系統(tǒng)基本具備在全行推廣的條件。自8月1日起，全行累計反饋監(jiān)測信息3492條，反饋屬實有效率為87.28%。各省級分行反應(yīng)，信貸監(jiān)測預(yù)警信息范圍廣、準(zhǔn)確率較高，極大地減輕了基層行人工監(jiān)測風(fēng)險的工作壓力，系統(tǒng)建設(shè)成效初顯。下一步，項目組將根據(jù)各分行反饋的建議和管理需要，進(jìn)一步完善系統(tǒng)功能，繼續(xù)豐富模型種類并提升前瞻性預(yù)警能力，不斷擴(kuò)充風(fēng)險信息來源，強(qiáng)化系統(tǒng)間的協(xié)調(diào)機(jī)制，推動農(nóng)發(fā)行信貸風(fēng)險治理能力邁上新臺階。
